在传统的量化因子研究中，“纸上富贵（Paper Profit）”是导致实盘破产的最大诱因。本项目旨在解决传统动量策略（Momentum Factor）在回测中常见的三个致命缺陷： 未来函数作弊（Look-ahead Bias）： 信号生成与交易执行时间错位。 高换手率摩擦（Friction Costs ...